Сравнение ESE.PA с ACU2.DE
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.10%/yr vs 14.18%/yr for ACU2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for ACU2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и ACU2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESE.PA показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у ACU2.DE с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции ACU2.DE по среднегодовой доходности: 15.10% против 14.18% соответственно.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
ACU2.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам ESE.PA и ACU2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
ACU2.DE Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR | 13.23% | 1.61% | 26.66% | 22.75% | -15.77% | 38.66% | 9.40% | 34.49% | -1.28% | 6.75% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and ACU2.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between ESE.PA and ACU2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. ACU2.DE — Ранг доходности на риск
ESE.PA
ACU2.DE
Сравнение ESE.PA c ACU2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | ACU2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.56 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 8.85 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | ACU2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и ACU2.DE
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки ACU2.DE в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и ACU2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | ACU2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -34.31% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.95% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -23.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -23.98% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -34.31% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.32% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.88% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и ACU2.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACU2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | ACU2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.92% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.76% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.47% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.24% | -0.15% |
Сравнение комиссий ESE.PA и ACU2.DE
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACU2.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и ACU2.DE
Ни ESE.PA, ни ACU2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESE.PA and ACU2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.
ESE.PA is categorized as S&P 500, while ACU2.DE is Large Cap Blend Equities. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.35% for ACU2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и ACU2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор