PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACU2.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

ACU2.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACU2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		-4.89%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%34.49%-1.28%6.75%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции ACU2.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.82% соответственно.

ACU2.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-0.83%
1 год
5.82%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.50%
10 лет*
12.51%

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с IOOACU2.DE с VOOACU2.DE с MGKACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с 6PSE.DEACU2.DE с MIVU.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с SPYL.DEAUM5.DE с AMEW.DE

Сравнение комиссий ACU2.DE и AUM5.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

ACU2.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACU2.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.60

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.36

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

8.04

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU2.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACU2.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Корреляция

Корреляция между ACU2.DE и AUM5.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и AUM5.DE

Ни ACU2.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ACU2.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-33.66%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.45%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-23.30%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-33.66%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.03%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.10%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и AUM5.DE

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACU2.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.69%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.72%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.27%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.22%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.12%

+0.13%