PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с DBLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and DBLEX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESDIX charges 0.67%/yr vs 0.90%/yr for DBLEX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBLEX

1 день
0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.51%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		1.39%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%9.14%

Correlation

The correlation between ESDIX and DBLEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.51

The correlation between ESDIX and DBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с EMCIXESDIX с EMQIXESDIX с EMKIXESDIX с IGIEX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с GMOQXDBLEX с PELBXDBLEX с DBSCXDBLEX с JEMDXDBLEX с AGEPXDBLEX с PFUMXDBLEX с EMB

Доходность на риск

ESDIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESDIX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESDIXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.01

—

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и DBLEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и DBLEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.65%

—

Сравнение комиссий ESDIX и DBLEX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и DBLEX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.58%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and DBLEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и DBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор