Сравнение ESBG с CSHP
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
ESBG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -2.05% | 5.67% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ESBG and CSHP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. CSHP — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение ESBG c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 65.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 381.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и CSHP
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -0.08% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -0.04% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -0.00% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 0.36% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 0.41% | +25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 0.41% | +25.87% |
Сравнение комиссий ESBG и CSHP
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и CSHP
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.62% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and CSHP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.62% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор