Сравнение ESAP.DE с ESEA.DE
ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from BNP Paribas tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 13.49%/yr for ESEA.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESAP.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAP.DE показывает доходность 10.03%, а ESEA.DE немного выше – 10.05%.
ESAP.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAP.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 10.03% | 17.48% | 24.85% | 26.98% | -19.18% | 29.97% | 17.65% | 4.91% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 10.05% | 17.58% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 4.94% |
Correlation
The correlation between ESAP.DE and ESEA.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between ESAP.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAP.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ESAP.DE
ESEA.DE
Сравнение ESAP.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAP.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 14.32 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAP.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.91 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESAP.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAP.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -34.14% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.22% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -18.64% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -24.35% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.54% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.28% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.92% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAP.DE и ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеют волатильность 3.09% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAP.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.59% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.69% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.99% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.93% | +0.06% |
Сравнение комиссий ESAP.DE и ESEA.DE
И ESAP.DE, и ESEA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAP.DE и ESEA.DE
ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ESAP.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAP.DE and ESEA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор