Сравнение ES50.DE с PR1E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).
ES50.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ES50.DE и PR1E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES50.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | -1.58% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.48% | 20.48% | 8.42% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ES50.DE показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 1.48%.
ES50.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ES50.DE и PR1E.DE
ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ES50.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
ES50.DE
PR1E.DE
Сравнение ES50.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES50.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.41 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES50.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ES50.DE и PR1E.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES50.DE и PR1E.DE
ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.53% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок ES50.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и PR1E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES50.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -35.98% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.05% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -5.40% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.96% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.37% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES50.DE и PR1E.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES50.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.68% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.10% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.04% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.33% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.66% | -1.41% |