Сравнение ERY с QTAP
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. ERY is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, ERY returned -37.56%/yr vs 13.41%/yr for QTAP. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности ERY и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.81%.
ERY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -53.41%
- 3 года*
- -26.88%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -33.15%
QTAP
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.37% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -36.42% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.81% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Correlation
The correlation between ERY and QTAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | -0.18 |
The correlation between ERY and QTAP shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. QTAP — Ранг доходности на риск
ERY
QTAP
Сравнение ERY c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.08 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 13.95 | -14.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 70.86 | -72.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 4.15 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.71 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.73 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок ERY и QTAP
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -29.44% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.18% | -1.72% | -56.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | -13.03% | -54.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -29.44% | -64.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.72% | -98.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -5.03% | -91.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 0.34% | +33.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и QTAP
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 2.03% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 4.31% | +28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 5.80% | +35.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 18.89% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 18.77% | +51.84% |
Сравнение комиссий ERY и QTAP
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и QTAP
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.61% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and QTAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (14.54%) compared to QTAP (2.03%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 13.41% vs -37.56% for ERY. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.41% return vs -37.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор