Сравнение ERY с QTAP
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. ERY is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, ERY returned -35.93%/yr vs 12.76%/yr for QTAP. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности ERY и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
QTAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -39.90% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.22% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between ERY and QTAP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.17 |
The correlation between ERY and QTAP shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. QTAP — Ранг доходности на риск
ERY
QTAP
Сравнение ERY c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.91 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 8.80 | -9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 48.87 | -50.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и QTAP
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -29.44% | -70.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -2.49% | -54.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -13.03% | -53.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -29.44% | -64.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.36% | -98.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -4.99% | -91.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 0.45% | +31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и QTAP
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 3.01% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 4.94% | +28.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 6.05% | +35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 18.92% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 18.70% | +51.83% |
Сравнение комиссий ERY и QTAP
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и QTAP
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and QTAP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (13.80%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.76% vs -35.93% for ERY. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.76% return vs -35.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор