Сравнение ERO.L с X7PS.L
ERO.L (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ERO.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERO.L returned 9.64%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERO.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности ERO.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERO.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERO.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции ERO.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.34% соответственно.
ERO.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.64%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам ERO.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO.L SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 7.98% | 25.68% | 3.93% | 13.00% | -3.77% | 16.91% | 2.21% | 19.36% | -9.30% | 14.82% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between ERO.L and X7PS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between ERO.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
ERO.L
X7PS.L
Сравнение ERO.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.97 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.92 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO.L и X7PS.L
Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -56.34% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -16.07% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.22% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -30.73% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.41% | -56.34% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.58% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -14.49% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.81% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO.L и X7PS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 3.43%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.51% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 18.93% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 22.34% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 23.77% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 24.61% | -9.81% |
Сравнение комиссий ERO.L и X7PS.L
ERO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO.L и X7PS.L
Ни ERO.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ERO.L and X7PS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ERO.L.
ERO.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ERO.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для ERO.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор