Сравнение ERNZ с AFOS
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -4.67% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between ERNZ and AFOS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ERNZ
AFOS
Сравнение ERNZ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 4.35 | -4.29 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и AFOS
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -11.52% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.29% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.37% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 20.19% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 20.19% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 20.19% | -8.42% |
Сравнение комиссий ERNZ и AFOS
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и AFOS
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and AFOS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: TrueShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор