Сравнение ERNX.DE с COPX
ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.31%/yr vs 27.45%/yr for COPX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности ERNX.DE и COPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNX.DE торгуется в EUR, в то время как COPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 10.10%.
ERNX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам ERNX.DE и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.90% | 2.79% | 4.06% | 3.19% | 0.20% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 10.10% | 70.54% | 10.40% | 5.13% | -11.30% |
Correlation
The correlation between ERNX.DE and COPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNX.DE vs. COPX — Ранг доходности на риск
ERNX.DE
COPX
Сравнение ERNX.DE c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNX.DE | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 3.36 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.57 | 10.46 | +17.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNX.DE и COPX
Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки COPX в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNX.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -79.16% | +78.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -26.24% | +25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -40.25% | +39.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.87% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -34.93% | +34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 8.42% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNX.DE и COPX
Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.55%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNX.DE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 17.81% | -17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 37.15% | -36.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 42.50% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 34.67% | -33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 34.22% | -32.98% |
Сравнение комиссий ERNX.DE и COPX
ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNX.DE и COPX
ERNX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.51% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNX.DE and COPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
ERNX.DE is categorized as Ultrashort Bond, while COPX is Copper. ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор