Сравнение ERNU.L с SGLN.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.51%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 3.51% против 14.27% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and SGLN.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between ERNU.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
SGLN.L
Сравнение ERNU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.91 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 5.05 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и SGLN.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -41.71% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -17.57% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -17.57% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -17.57% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -21.91% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -16.01% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -14.76% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.67% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.03%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 5.08% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 20.08% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 23.19% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 16.30% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 15.78% | -6.44% |
Сравнение комиссий ERNU.L и SGLN.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и SGLN.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and SGLN.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор