Сравнение ERNU.L с LCRP.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while LCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.51%/yr vs 1.61%/yr for LCRP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for LCRP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и LCRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ERNU.L превзошли акции LCRP.L по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.61% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
LCRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и LCRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.12% | 0.56% | 4.59% | -16.57% | -0.11% | 10.05% | 16.19% | -5.81% | -2.15% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and LCRP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between ERNU.L and LCRP.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
LCRP.L
Сравнение ERNU.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | LCRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.05 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и LCRP.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки LCRP.L в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и LCRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -28.37% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.77% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -11.82% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -26.17% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -28.37% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -18.73% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -12.80% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.37% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и LCRP.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.00% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.04% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 6.08% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 12.04% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 12.86% | -3.52% |
Сравнение комиссий ERNU.L и LCRP.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LCRP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и LCRP.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности LCRP.L в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.37% | 3.29% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and LCRP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for LCRP.L.
ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.12% for LCRP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и LCRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор