Сравнение ERNU.L с FLOT.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.36%/yr vs 4.80%/yr for FLOT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.53%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 2.54%
FLOT.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.22% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 7.99% | -4.03% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.53% | -2.30% | 8.24% | 0.74% | 13.98% | 1.55% | -2.36% | 0.22% | 7.40% | -3.86% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and FLOT.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between ERNU.L and FLOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
FLOT.L
Сравнение ERNU.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 2.48 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и FLOT.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки FLOT.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -14.78% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.95% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -9.46% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -14.78% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.79% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -5.87% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.80% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и FLOT.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.88% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 5.08% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 6.65% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.85% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 9.09% | -0.36% |
Сравнение комиссий ERNU.L и FLOT.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и FLOT.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and FLOT.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOT.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор