Сравнение ERNU.L с CNDX.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.51%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 3.51% против 22.53% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and CNDX.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between ERNU.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
CNDX.L
Сравнение ERNU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.69 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 10.50 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.61 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.11 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.17 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и CNDX.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -27.74% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -11.11% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -24.37% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -27.74% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -27.74% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -0.69% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.72% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.93% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 2.03%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.90% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 11.60% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 15.74% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 20.08% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 20.20% | -10.86% |
Сравнение комиссий ERNU.L и CNDX.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и CNDX.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and CNDX.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор