Сравнение ERNU.L с CHDVD.SW
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.25%/yr vs 13.00%/yr for CHDVD.SW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у CHDVD.SW с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 3.25% против 13.00% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 3.25%
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.00% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 7.99% | -7.60% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 4.35% | 26.41% | 2.19% | 14.39% | -2.12% | 20.52% | 10.29% | 30.66% | -0.05% | 10.98% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and CHDVD.SW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between ERNU.L and CHDVD.SW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
ERNU.L
CHDVD.SW
Сравнение ERNU.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.61 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -24.67% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -10.74% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -11.62% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -12.04% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -24.67% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -3.70% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -3.74% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.44% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и CHDVD.SW
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.97% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 10.75% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 13.05% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 13.71% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 14.98% | -5.66% |
Сравнение комиссий ERNU.L и CHDVD.SW
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и CHDVD.SW
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности CHDVD.SW в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.56% | 3.46% | 2.80% | 3.48% | 2.55% | 2.92% | 3.07% | 2.34% | 3.22% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and CHDVD.SW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while CHDVD.SW is Europe Equities. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор