Сравнение ERNU.L с CBS5.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds - ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNU.L returned 2.46%/yr vs 2.47%/yr for CBS5.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.50%.
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 5.02% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and CBS5.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between ERNU.L and CBS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
CBS5.L
Сравнение ERNU.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNU.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.05 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNU.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и CBS5.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке CBS5.L в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -14.59% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.35% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -8.03% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.08% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.29% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и CBS5.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.56% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.28% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 5.82% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.94% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 7.94% | +1.40% |
Сравнение комиссий ERNU.L и CBS5.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и CBS5.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ERNU.L and CBS5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор