PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBS5.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CBS5.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBS5.L и USDG.L


2026 (YTD)2025202420232022
CBS5.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc
1.00%-0.23%6.03%0.27%2.22%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
0.87%0.15%4.75%2.41%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CBS5.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью 0.87%.


CBS5.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
1.67%
3 года*
2.76%
5 лет*
10 лет*

USDG.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
1.85%
3 года*
2.64%
5 лет*
1.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий CBS5.L и USDG.L

CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CBS5.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBS5.L
Ранг доходности на риск CBS5.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBS5.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBS5.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBS5.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBS5.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBS5.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBS5.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBS5.LUSDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.21

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.37

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.75

0.00

CBS5.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBS5.L на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBS5.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBS5.LUSDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между CBS5.L и USDG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBS5.L и USDG.L

CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


TTM20252024202320222021
CBS5.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CBS5.L и USDG.L

Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и USDG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CBS5.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-12.80%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.09%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.15%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.07%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CBS5.L и USDG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.96%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CBS5.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

5.30%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

6.64%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

8.80%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

8.73%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

8.70%

-0.67%