Сравнение CBS5.L с LCRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L).

CBS5.L и LCRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBS5.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. LCRP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBS5.L и LCRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBS5.L и LCRP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc	1.00%	-0.23%	6.03%	0.27%	2.22%
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	-1.12%	0.56%	4.59%	-4.01%

Разные валюты инструментов

CBS5.L торгуется в GBp, в то время как LCRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CBS5.L

1 день: -0.63%

1 месяц: -0.22%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 2.33%

1 год: 1.67%

3 года*: 2.76%

5 лет*: —

10 лет*: —

LCRP.L

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.86%

1 год: -0.30%

3 года*: 0.58%

5 лет*: -1.10%

10 лет*: 1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

Название символа

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CBS5.L:

CBS5.L с UC84.L CBS5.L с UC81.L CBS5.L с USCR.L CBS5.L с SLXX.L CBS5.L с USDG.L CBS5.L с ERNU.L

Часто сравнивают с LCRP.L:

LCRP.L с UC84.L LCRP.L с UC81.L LCRP.L с VCLT LCRP.L с SDIA.L LCRP.L с PRIP.L LCRP.L с UDVD.L LCRP.L с USDV.L

Сравнение комиссий CBS5.L и LCRP.L

CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCRP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBS5.L

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

LCRP.L

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

CBS5.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBS5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCRP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBS5.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CBS5.L	LCRP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	0.03	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	0.10	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.02	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	-0.04	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.76	-0.07	+0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBS5.L vs. LCRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBS5.L на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа LCRP.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBS5.L и LCRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CBS5.L	LCRP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	0.03	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.09	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.13	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.21	+0.08

Корреляция

Корреляция между CBS5.L и LCRP.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBS5.L и LCRP.L

CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF	2.75%	5.64%	5.14%	4.64%	4.37%	3.29%	3.49%

Просадки

Сравнение просадок CBS5.L и LCRP.L

Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки LCRP.L в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и LCRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CBS5.L	LCRP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.59%	-28.37%	+13.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.18%	-8.49%	+3.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.17%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.59%	-18.73%	+16.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.41%	-12.71%	+6.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	4.23%	-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CBS5.L и LCRP.L

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CBS5.L	LCRP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.96%	0.00%	+1.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.20%	4.04%	+0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.68%	9.67%	-2.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.03%	12.22%	-4.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.03%	12.94%	-4.91%

Сравнение CBS5.L с LCRP.L

Доходность

Сравнение доходности CBS5.L и LCRP.L

Сравнение доходности по годам CBS5.L и LCRP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CBS5.L

LCRP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CBS5.L и LCRP.L

Доходность на риск

CBS5.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск

CBS5.L

LCRP.L

Сравнение CBS5.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CBS5.L vs. LCRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBS5.L и LCRP.L

Просадки

Сравнение просадок CBS5.L и LCRP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CBS5.L и LCRP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)