Сравнение ERNS.L с VDST.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. ERNS.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 4.39%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
VDST.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.06% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and VDST.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
VDST.L
Сравнение ERNS.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.13 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 0.96 | +19.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 2.59 | +106.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 0.75 | +4.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.55 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.29 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и VDST.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -15.91% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -5.14% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -9.86% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -15.91% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.99% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.90% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и VDST.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.78% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 4.93% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 6.53% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 8.87% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 8.93% | -8.01% |
Сравнение комиссий ERNS.L и VDST.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и VDST.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and VDST.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор