Сравнение ERNE.L с IE15.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNE.L returned 1.03%/yr vs 0.76%/yr for IE15.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ERNE.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и IE15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ERNE.L превзошли акции IE15.L по среднегодовой доходности: 1.03% против 0.76% соответственно.
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение доходности по годам ERNE.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.09% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and IE15.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
IE15.L
Сравнение ERNE.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 0.98 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | -0.10 | +12.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.31 | -0.25 | +66.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и IE15.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки IE15.L в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -10.14% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -2.86% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -2.86% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -10.14% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | -10.14% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.40% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.46% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.16% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и IE15.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.58% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 1.85% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 2.50% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 2.75% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 3.32% | -2.56% |
Сравнение комиссий ERNE.L и IE15.L
ERNE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и IE15.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and IE15.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
ERNE.L is categorized as Ultrashort Bond, while IE15.L is Short-Term Bond. ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Their fees differ too: 0.09% for ERNE.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор