Сравнение ERNA с JAZZ
ERNA (Eterna Therapeutics Inc) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ERNA returned -60.90%/yr vs 5.80%/yr for JAZZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERNA и JAZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNA показывает доходность -76.27%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью 45.61%. За последние 10 лет акции ERNA уступали акциям JAZZ по среднегодовой доходности: -60.90% против 5.80% соответственно.
ERNA
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- -75.86%
- С начала года
- -76.27%
- 1 год
- -85.54%
- 3 года*
- -79.96%
- 5 лет*
- -84.33%
- 10 лет*
- -60.90%
JAZZ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 9.08%
- 6 месяцев
- 46.11%
- С начала года
- 45.61%
- 1 год
- 115.51%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам ERNA и JAZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA Eterna Therapeutics Inc | -76.27% | -72.79% | -83.62% | -44.25% | -96.14% | -6.92% | 1.82% | 12.82% | -53.68% | -50.47% |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 45.61% | 38.04% | 0.12% | -22.79% | 25.05% | -22.81% | 10.56% | 20.43% | -7.94% | 23.50% |
Correlation
The correlation between ERNA and JAZZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between ERNA and JAZZ shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERNA:
$2.24M
JAZZ:
$15.55B
ERNA:
-$23.80
JAZZ:
$0.47
ERNA:
0.82
JAZZ:
3.61
ERNA:
$0.00
JAZZ:
$4.44B
ERNA:
-$69.00K
JAZZ:
$2.97B
ERNA:
-$11.25M
JAZZ:
$336.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA vs. JAZZ — Ранг доходности на риск
ERNA
JAZZ
Сравнение ERNA c JAZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eterna Therapeutics Inc (ERNA) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNA | JAZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.59 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 10.18 | -11.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 25.07 | -26.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNA и JAZZ
Максимальная просадка ERNA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA и JAZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.90% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.32% | -11.42% | -81.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.67% | -32.71% | -66.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -44.70% | -55.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -52.10% | -47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.29% | -99.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.18% | -27.26% | -58.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 4.63% | +59.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA и JAZZ
Eterna Therapeutics Inc (ERNA) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ERNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.22% | 6.99% | +23.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.63% | 22.47% | +108.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.83% | 37.21% | +115.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.23% | 31.91% | +82.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.14% | 32.76% | +116.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA и JAZZ
Ни ERNA, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERNA и JAZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eterna Therapeutics Inc и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERNA and JAZZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERNA has higher volatility (30.22%) compared to JAZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, ERNA dropped -100.00% vs JAZZ's -96.90%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNA и JAZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор