PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNA.L с ICLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNA.L с ICLU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco. ERNA.L is passively managed, while ICLU.L is actively managed. Over the past year, ERNA.L returned 4.39% vs 5.20% for ICLU.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for ICLU.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNA.L и ICLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ICLU.L с доходностью 2.18%.

ERNA.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.39%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

ICLU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNA.L и ICLU.L

2026 (YTD)2025
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.64%4.08%
ICLU.L
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.18%4.23%

Correlation

The correlation between ERNA.L and ICLU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT
Часто сравнивают с ICLU.L:
ICLU.L с FTWG.LICLU.L с SPXP.LICLU.L с FWRG.LICLU.L с IGDA.LICLU.L с EQGB.LICLU.L с SGLS.LICLU.L с IB01.L

Доходность на риск

ERNA.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNA.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNA.LICLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
4.12

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.31
6.15

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.10

8.20

+12.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.85

38.46

+44.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNA.L vs. ICLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNA.L на текущий момент составляет 4.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLU.L равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNA.L и ICLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNA.LICLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

4.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

3.37

-1.94

Просадки

Сравнение просадок ERNA.L и ICLU.L

Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и ICLU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNA.LICLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-0.91%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.63%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.08%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNA.L и ICLU.L

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNA.LICLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.19%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.82%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

1.26%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.93%

1.46%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

1.46%

+0.71%

Сравнение комиссий ERNA.L и ICLU.L

ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICLU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNA.L и ICLU.L

Ни ERNA.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNA.L and ICLU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

ERNA.L is categorized as Corporate Bonds, while ICLU.L is CLO. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.25% for ICLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и ICLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор