Сравнение ERNA.L с BIL
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 3.42%/yr for BIL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.53%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам ERNA.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.53% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 0.97% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between ERNA.L and BIL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
ERNA.L
BIL
Сравнение ERNA.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -167.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 88.66 | -86.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 358.48 | -337.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 2,842.59 | -2,759.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 19.68 | -15.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 13.16 | -9.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.78 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и BIL
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -0.78% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.01% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -0.01% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -0.09% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.26% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и BIL
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.06% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.14% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.20% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.26% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 0.26% | +1.91% |
Сравнение комиссий ERNA.L и BIL
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и BIL
ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
ERNA.L is categorized as Corporate Bonds, while BIL is Government Bonds. ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор