PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERG.MI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERG.MI с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERG.MI (ERG S.p.A) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ERG.MI returned 2.54%/yr vs 18.06%/yr for QQQM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERG.MI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ERG S.p.A (ERG.MI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERG.MI торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERG.MI показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.21%.

ERG.MI

1 день
-0.77%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.55%
1 год
30.85%
3 года*
1.02%
5 лет*
2.54%
10 лет*
12.88%

QQQM

1 день
-4.02%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
14.23%
1 год
34.23%
3 года*
23.45%
5 лет*
18.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERG.MI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ERG.MI
ERG S.p.A		10.55%18.39%-29.14%3.31%4.60%25.32%6.65%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.21%6.51%33.98%50.36%-28.34%36.98%2.53%

Correlation

The correlation between ERG.MI and QQQM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERG S.p.A

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ERG.MI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERG.MI
Ранг доходности на риск ERG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERG.MI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERG.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERG.MI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERG.MI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERG.MI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERG S.p.A (ERG.MI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERG.MIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.07

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.62

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.13

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

9.76

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERG.MI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERG.MI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERG.MI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERG.MIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.07

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ERG.MI и QQQM

Максимальная просадка ERG.MI за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERG.MI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERG.MIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-30.95%

-45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-10.99%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.69%

-27.16%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.97%

-30.95%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-4.67%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.47%

-7.33%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.52%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ERG.MI и QQQM

ERG S.p.A (ERG.MI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.61% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERG.MIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.73%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

12.23%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

16.66%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

21.96%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

21.78%

+5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERG.MI и QQQM

Дивидендная доходность ERG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERG.MI
ERG S.p.A		4.30%4.55%5.09%3.47%3.11%2.64%3.21%3.90%9.39%3.25%9.80%4.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERG.MI and QQQM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERG.MI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор