Сравнение EQTY с AFOS
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
EQTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 3.02% | 8.89% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between EQTY and AFOS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
EQTY
AFOS
Сравнение EQTY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 4.35 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и AFOS
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -11.52% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.14% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.37% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 20.14% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 20.14% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 20.14% | -5.19% |
Сравнение комиссий EQTY и AFOS
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и AFOS
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and AFOS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.02% for EQTY.
They also come from different issuers: Kovitz and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор