PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с MYMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с MYMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while MYMF is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. EQRR is passively managed, while MYMF is actively managed. Over the past year, EQRR returned 44.05% vs 3.00% for MYMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и MYMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.68%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

MYMF

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и MYMF

2026 (YTD)20252024
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%-1.23%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.68%3.01%0.19%

Correlation

The correlation between EQRR and MYMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с VTECMYMF с SMMU

Доходность на риск

EQRR vs. MYMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c MYMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRMYMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
4.01

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
7.08

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.22

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

7.90

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

29.14

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. MYMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYMF равному 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и MYMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRMYMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

4.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.40

-0.97

Просадки

Сравнение просадок EQRR и MYMF

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и MYMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRMYMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-2.02%

-55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-0.38%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-0.18%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.10%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и MYMF

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRMYMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

0.23%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

0.53%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

0.75%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

1.65%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

1.65%

+23.21%

Сравнение комиссий EQRR и MYMF

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MYMF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и MYMF

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MYMF в 2.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and MYMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to MYMF (0.23%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs MYMF's -2.02%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 3.00% for MYMF. On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while MYMF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.20% for MYMF.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и MYMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор