Сравнение EQQQ.DE с EQAL
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.28%/yr vs 10.18%/yr for EQAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EQAL.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и EQAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как EQAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у EQAL с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 21.28% против 10.18% соответственно.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
EQAL
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и EQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 13.21% | -2.13% | 18.73% | 8.62% | -8.13% | 32.35% | 6.97% | 27.35% | -4.96% | 2.94% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and EQAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between EQQQ.DE and EQAL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. EQAL — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
EQAL
Сравнение EQQQ.DE c EQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | EQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.99 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 13.81 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.86 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и EQAL
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки EQAL в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и EQAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -39.89% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -5.70% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -23.22% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -23.22% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -39.89% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.95% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.24% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.65% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и EQAL
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | EQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.75% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.46% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 12.27% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.83% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.16% | +0.49% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и EQAL
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EQAL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и EQAL
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EQAL в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.66% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and EQAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while EQAL is Mid Cap Blend Equities. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.20% for EQAL.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и EQAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор