PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с IUMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с IUMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and IUMO.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while IUMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 32.22%/yr for IUMO.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и IUMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у IUMO.L с доходностью 29.52%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMO.L

1 день
-1.94%
1 месяц
9.39%
С начала года
29.52%
6 месяцев
29.71%
1 год
39.24%
3 года*
32.22%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и IUMO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		29.52%17.81%31.88%9.83%-18.15%7.36%

Correlation

The correlation between EQQD.L and IUMO.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.80

The correlation between EQQD.L and IUMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и IUMO.L

Секторы
EQQD.L
IUMO.L

Технологии

53.7%
42.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.2%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Промышленность

3.1%
19.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

EQQD.L
53.7%
IUMO.L
42.9%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
IUMO.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
IUMO.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
IUMO.L
2.2%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
IUMO.L
9.6%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
IUMO.L
19.2%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
IUMO.L
1.5%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
IUMO.L
1.9%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
IUMO.L
2.5%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
IUMO.L
7.3%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
IUMO.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с SWRD.LIUMO.L с R1GB.LIUMO.L с GLD

Доходность на риск

EQQD.L vs. IUMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c IUMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LIUMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.02

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.00

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.68

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

14.44

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. IUMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMO.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и IUMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LIUMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и IUMO.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке IUMO.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и IUMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LIUMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.75%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.60%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-21.01%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.94%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.46%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и IUMO.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LIUMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.41%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

16.63%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.28%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.58%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

20.53%

+0.26%

Сравнение комиссий EQQD.L и IUMO.L

И EQQD.L, и IUMO.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и IUMO.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как IUMO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and IUMO.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L and IUMO.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while IUMO.L is Momentum. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while IUMO.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и IUMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор