PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с IUMF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 32.16%/yr for IUMF.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 29.57%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMF.L

1 день
-1.71%
1 месяц
12.25%
С начала года
29.57%
6 месяцев
30.05%
1 год
39.56%
3 года*
32.16%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и IUMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		29.58%17.37%32.63%9.21%-18.22%7.80%

Correlation

The correlation between EQQD.L and IUMF.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between EQQD.L and IUMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и IUMF.L

Секторы
EQQD.L
IUMF.L

Технологии

53.7%
42.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.2%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Промышленность

3.1%
19.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

EQQD.L
53.7%
IUMF.L
42.9%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
IUMF.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
IUMF.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
IUMF.L
2.2%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
IUMF.L
9.6%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
IUMF.L
19.2%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
IUMF.L
1.5%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
IUMF.L
1.9%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
IUMF.L
2.5%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
IUMF.L
7.3%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
IUMF.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с JMOMIUMF.L с QQQ

Доходность на риск

EQQD.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LIUMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.08

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.09

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.63

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

14.40

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMF.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.08

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.88

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и IUMF.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и IUMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.19%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.86%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-21.77%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.71%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.64%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и IUMF.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.16%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

16.16%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.89%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.36%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

19.24%

+1.55%

Сравнение комиссий EQQD.L и IUMF.L

И EQQD.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и IUMF.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and IUMF.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L and IUMF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while IUMF.L is Momentum. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и IUMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор