PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPIX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQPIX с TORYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQPIX charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности EQPIX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TORYX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.43%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.63%
1 год
20.96%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQPIX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%2.86%6.37%11.43%-1.10%22.41%1.47%27.53%-9.69%11.64%
TORYX
Torray Fund		10.28%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between EQPIX and TORYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г.

0.89

The correlation between EQPIX and TORYX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I

Torray Fund

Часто сравнивают с EQPIX:
EQPIX с FBRNXEQPIX с IVOVEQPIX с FXAIXEQPIX с FTIHXEQPIX с FSPGXEQPIX с FCNTXEQPIX с AVERX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с AUXFXTORYX с ACIIX

Доходность на риск

EQPIX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPIX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQPIXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.67

—

EQPIX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQPIX и TORYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQPIXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQPIX и TORYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQPIXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.63%

—

Сравнение комиссий EQPIX и TORYX

EQPIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPIX и TORYX

EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%4.49%1.48%4.77%5.81%10.67%2.31%7.87%16.21%9.88%3.18%10.56%
TORYX
Torray Fund		29.97%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

EQPIX and TORYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQPIX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор