Сравнение EQPIX с TMMAX
EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQPIX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности EQPIX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам EQPIX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 2.86% | 6.37% | 11.43% | -1.10% | 22.41% | 1.47% | 27.53% | -9.69% | 11.64% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 5.01% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between EQPIX and TMMAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between EQPIX and TMMAX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQPIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
EQPIX
TMMAX
Сравнение EQPIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQPIX и TMMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQPIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPIX и TMMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQPIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.81% | — |
Сравнение комиссий EQPIX и TMMAX
EQPIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPIX и TMMAX
EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 4.49% | 1.48% | 4.77% | 5.81% | 10.67% | 2.31% | 7.87% | 16.21% | 9.88% | 3.18% | 10.56% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.09% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
EQPIX and TMMAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQPIX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор