Сравнение EQPIX с TMMAX
EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQPIX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности EQPIX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMMAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам EQPIX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 2.86% | 6.37% | 11.43% | -1.10% | 22.41% | 1.47% | 27.53% | -9.69% | 11.64% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 1.88% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between EQPIX and TMMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between EQPIX and TMMAX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQPIX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
EQPIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMMAX
Сравнение EQPIX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQPIX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQPIX и TMMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQPIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPIX и TMMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQPIX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.82% | — |
Сравнение комиссий EQPIX и TMMAX
EQPIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPIX и TMMAX
EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPIX Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I | 0.00% | 4.49% | 1.48% | 4.77% | 5.81% | 10.67% | 2.31% | 7.87% | 16.21% | 9.88% | 3.18% | 10.56% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.83% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
EQPIX and TMMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQPIX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор