PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLS с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLS с EVNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EQLS charges 1.00%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности EQLS и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQLS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVNT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.74%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLS и EVNT

2026 (YTD)202520242023
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%6.82%-4.82%-3.63%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		2.77%13.72%5.13%8.27%

Correlation

The correlation between EQLS and EVNT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с EQLS:
EQLS с CTAEQLS с FLSPEQLS с QISEQLS с QLEIXEQLS с MAFIXEQLS с SPYEQLS с IOO
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

EQLS vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLS
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLS c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQLS vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLSEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок EQLS и EVNT

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLSEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQLS и EVNT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLSEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.26%

—

Сравнение комиссий EQLS и EVNT

EQLS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLS и EVNT

EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM2025202420232022
EQLS
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF		0.00%0.45%0.95%8.50%0.00%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.65%4.78%0.66%0.59%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EQLS and EVNT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQLS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQLS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for EQLS.

EQLS is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Simplify and AltShares. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 1.30% for EVNT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLS и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор