PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLI.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. EQLI.TO is passively managed, while YNVD.NEO is actively managed. Over the past year, EQLI.TO returned 20.28% vs 72.69% for YNVD.NEO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EQLI.TO charges 0.29%/yr vs 1.94%/yr for YNVD.NEO.

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью 20.36%.

EQLI.TO

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.89%
1 год
20.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.88%6.40%7.18%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%6.73%

Correlation

The correlation between EQLI.TO and YNVD.NEO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.17

Сравнение распределения секторов EQLI.TO и YNVD.NEO

Секторы
EQLI.TO
YNVD.NEO

Технологии

18.3%
100.0%

Промышленность

14.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Технологии

EQLI.TO
18.3%
YNVD.NEO
100.0%

Промышленность

EQLI.TO
14.7%
YNVD.NEO

-

Финансовые услуги

EQLI.TO
14.4%
YNVD.NEO

-

Здравоохранение

EQLI.TO
10.9%
YNVD.NEO

-

Потребительский циклический сектор

EQLI.TO
10.3%
YNVD.NEO

-

Потребительский защитный сектор

EQLI.TO
6.5%
YNVD.NEO

-

Недвижимость

EQLI.TO
6.2%
YNVD.NEO

-

Коммунальные услуги

EQLI.TO
6.1%
YNVD.NEO

-

Энергетика

EQLI.TO
4.6%
YNVD.NEO

-

Сырьевые материалы

EQLI.TO
4.1%
YNVD.NEO

-

Коммуникационные услуги

EQLI.TO
4.0%
YNVD.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с JEPI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с HIU.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO

Доходность на риск

EQLI.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.06

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.68

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.45

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

12.10

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YNVD.NEO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.54

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLI.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-41.02%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-16.41%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-8.81%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

6.03%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 1.73%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLI.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

13.14%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

27.65%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

35.48%

-26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

52.45%

-40.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

52.45%

-40.35%

Сравнение комиссий EQLI.TO и YNVD.NEO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности YNVD.NEO в 21.18%

ПозицияTTM20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.24%8.74%3.00%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%

Часто задаваемые вопросы

EQLI.TO and YNVD.NEO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQLI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQLI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

EQLI.TO is categorized as S&P 500, while YNVD.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.29% for EQLI.TO and 1.94% for YNVD.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLI.TO и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор