PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с QQCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO).

EQLI.TO и QQCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и QQCE.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-5.29%16.43%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у QQCE.TO с доходностью -5.29%.

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCE.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.07%
1 год
20.65%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TOQQCE.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий EQLI.TO и QQCE.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.

EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOQQCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

4.48

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и QQCE.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и QQCE.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности QQCE.TO в 0.34%

TTM20252024202320222021
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.34%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и QQCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-30.86%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.53%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-10.17%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-8.98%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.68%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и QQCE.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 3.72%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.66%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

13.27%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

23.51%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

20.82%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

20.82%

-8.32%