PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLI.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

EQLI.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%5.13%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -0.05%.

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий EQLI.TO и HBIL.TO

EQLI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

EQLI.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLI.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.19

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

3.88

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLI.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLI.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.30

Корреляция

Корреляция между EQLI.TO и HBIL.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLI.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-1.69%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-1.30%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.95%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.48%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.45%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и HBIL.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLI.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.72%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

1.14%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

1.86%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

2.06%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

2.06%

+10.44%