PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

EQL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%10.56%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и USCL.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

EQL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.45

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.76

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.67

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.74

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и USCL.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-21.85%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-14.94%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-8.56%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.66%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.63%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.13%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.48%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

20.04%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.62%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.62%

+1.84%