PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 21.29%/yr for XLES.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.57%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
4.51%
С начала года
31.57%
6 месяцев
27.14%
1 год
48.31%
3 года*
14.09%
5 лет*
21.29%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.57%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%-35.86%7.12%-13.56%5.30%

Correlation

The correlation between EQGB.L and XLES.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between EQGB.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и XLES.L

Секторы
EQGB.L
XLES.L

Технологии

53.6%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

EQGB.L
53.6%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
XLES.L

-

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
XLES.L

-

Промышленность

EQGB.L
3.1%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
XLES.L

-

Энергетика

EQGB.L
0.6%
XLES.L
100.0%

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
XLES.L

-

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

EQGB.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.07

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.58

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.99

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

9.31

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.34

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и XLES.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-63.08%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.71%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-24.42%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-24.42%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-8.01%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-15.44%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.06%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 4.92%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.61%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

19.03%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

22.75%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

26.71%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

28.56%

-7.31%

Сравнение комиссий EQGB.L и XLES.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и XLES.L

Ни EQGB.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and XLES.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while XLES.L is Energy Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор