PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 10.38%/yr vs 10.08%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.45%.

EQDS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.72%
1 год
10.87%
3 года*
10.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.30%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.30%16.53%6.00%12.95%7.23%11.21%-5.09%14.62%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.45%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between EQDS.L and PRIE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between EQDS.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и PRIE.L

Секторы
EQDS.L
PRIE.L

Финансовые услуги

28.6%
24.2%

Промышленность

17.4%
19.2%

Потребительский защитный сектор

12.0%
8.4%

Коммунальные услуги

10.7%
4.6%

Здравоохранение

8.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.5%

Энергетика

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.3%

Технологии

3.7%
9.4%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.2%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
PRIE.L
19.2%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
PRIE.L
8.4%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
PRIE.L
4.6%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
PRIE.L
13.4%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
PRIE.L
6.5%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
PRIE.L
3.3%

Технологии

EQDS.L
3.7%
PRIE.L
9.4%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
PRIE.L
0.6%

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
PRIE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

EQDS.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.59

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.22

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.82

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

6.58

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и PRIE.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-29.33%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-10.55%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-13.25%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-15.93%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.57%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.68%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.92%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и PRIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 2.51%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.25%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.15%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.11%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

13.94%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.52%

-1.49%

Сравнение комиссий EQDS.L и PRIE.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и PRIE.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности PRIE.L в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.25%4.54%5.06%0.75%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and PRIE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор