Сравнение EQDS.L с LDEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L).
EQDS.L и LDEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQDS.L и LDEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQDS.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.77% | 16.53% | 6.00% | 12.95% | 7.23% | 3.40% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.14% | 45.02% | 8.90% | 14.41% | 3.49% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EQDS.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.14%.
EQDS.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
LDEG.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQDS.L и LDEG.L
EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.
Доходность на риск
EQDS.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
EQDS.L
LDEG.L
Сравнение EQDS.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQDS.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.37 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.95 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.08 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.87 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQDS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.37 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.21 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EQDS.L и LDEG.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQDS.L и LDEG.L
Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью LDEG.L в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.34% | 2.96% | 3.16% | 3.58% | 4.14% | 4.63% | 3.23% | 4.52% | 5.06% | 0.76% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQDS.L и LDEG.L
Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и LDEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQDS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -15.97% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.66% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.09% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.01% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.36% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQDS.L и LDEG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 4.46%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQDS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.28% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.07% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 13.62% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 16.18% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.18% | -0.35% |