PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с CB5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQDS.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, EQDS.L returned 6.98% vs 44.85% for CB5.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 6.56%.

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.65%
1 год
6.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
6.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.41%
1 год
44.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и CB5.L

2026 (YTD)20252024
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%-4.98%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%

Correlation

The correlation between EQDS.L and CB5.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.63

The correlation between EQDS.L and CB5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и CB5.L

Секторы
EQDS.L
CB5.L

Финансовые услуги

28.6%
55.4%

Промышленность

17.4%
15.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
2.4%

Коммунальные услуги

10.7%
0.4%

Здравоохранение

8.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
2.3%

Энергетика

4.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.2%

Технологии

3.7%
24.7%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
CB5.L
55.4%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
CB5.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
CB5.L
2.4%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
CB5.L
0.4%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
CB5.L
2.5%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
CB5.L
2.3%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
CB5.L
1.8%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
CB5.L
0.2%

Технологии

EQDS.L
3.7%
CB5.L
24.7%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
CB5.L

-

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
CB5.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYMEQDS.L с VUSA.L
Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EUHD.LCB5.L с MINV.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LCB5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.09

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.81

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.94

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

10.36

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CB5.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.09

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.03

-1.82

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и CB5.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки CB5.L в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и CB5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-17.55%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-15.17%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.20%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.47%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.32%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и CB5.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 3.32%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.12%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

17.68%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

21.41%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

21.79%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

21.79%

-7.00%

Сравнение комиссий EQDS.L и CB5.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CB5.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и CB5.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CB5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and CB5.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CB5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CB5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

EQDS.L is categorized as Europe Equities, while CB5.L is Financials Equities. EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.25% for CB5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и CB5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор