PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с IQQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQDS.L с IQQA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE).

EQDS.L и IQQA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. IQQA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 28 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и IQQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQDS.L и IQQA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.77%16.53%6.00%12.95%7.23%10.22%-4.67%19.34%-3.79%-0.09%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		1.64%49.92%3.25%2.16%-8.68%14.70%-13.10%16.22%-10.17%2.08%
Разные валюты инструментов

EQDS.L торгуется в GBp, в то время как IQQA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IQQA.DE с доходностью 1.64%.

EQDS.L

1 день
1.42%
1 месяц
-4.38%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.93%
1 год
11.22%
3 года*
9.40%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

IQQA.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.64%
6 месяцев
7.75%
1 год
27.99%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.20%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYMEQDS.L с VUSA.LEQDS.L с SPHD
Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с SPYW.DEIQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-BIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с JEQP.L

Сравнение комиссий EQDS.L и IQQA.DE

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQQA.DE в 0.40%.

IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

EQDS.L vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LIQQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.98

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.58

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.29

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

10.36

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. IQQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IQQA.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и IQQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LIQQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.98

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между EQDS.L и IQQA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и IQQA.DE

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности IQQA.DE в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.34%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.23%4.52%5.06%0.76%0.00%0.00%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и IQQA.DE

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки IQQA.DE в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и IQQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQDS.LIQQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-71.63%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-11.18%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-24.69%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-3.31%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-22.92%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.77%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и IQQA.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQDS.LIQQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.02%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.24%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.10%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

15.18%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.23%

-1.40%