PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

EQCL.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий EQCL.TO и HTAE.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Доходность на риск

EQCL.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.57

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

3.03

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.92

+0.32

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и HTAE.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-30.83%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-18.39%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-13.18%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.68%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.92%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) составляет 7.37%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.53%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

17.26%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

29.98%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

27.06%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

27.06%

-11.94%