PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

EQCL.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		-0.76%16.95%19.32%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

EQCL.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и EMAX.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EQCL.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.54

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

4.01

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.81

+0.40

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и EMAX.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		10.88%11.51%10.96%2.87%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-27.55%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-20.97%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.30%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.52%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.03%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и EMAX.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.45%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.03%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

26.34%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

22.14%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

22.14%

-7.09%