PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCHX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCHX с MFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQCHX charges 1.91%/yr vs 1.56%/yr for MFTNX.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCHX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%20.13%12.28%6.96%-2.56%-12.91%15.11%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Correlation

The correlation between EQCHX and MFTNX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2012 г.

0.61

The correlation between EQCHX and MFTNX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с SPYEQCHX с EQQQ.LEQCHX с EVOIXEQCHX с QMHNXEQCHX с ABYAX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с AHLTMFTNX с QMHIXMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX

Доходность на риск

EQCHX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCHX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQCHX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCHXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и MFTNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCHXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и MFTNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCHXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.08%

—

Сравнение комиссий EQCHX и MFTNX

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и MFTNX

Ни EQCHX, ни MFTNX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы

EQCHX and MFTNX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCHX и MFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор