PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

EQCC.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		0.07%13.50%11.68%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%18.63%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

EQCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.97%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и HXS.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.08

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.96

+0.05

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и HXS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		9.65%9.43%5.38%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-27.42%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.44%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.67%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.57%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 4.61%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.13%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.54%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.59%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.14%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.52%

-2.83%