PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

EQCC.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		-0.75%13.50%7.99%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

EQCC.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.42%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий EQCC.TO и EQLI.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.62

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.80

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.19

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.80

+0.19

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и EQLI.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.84%9.43%5.38%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, примерно равная максимальной просадке EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-15.57%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.16%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.03%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.64%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и EQLI.TO

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.72%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.25%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.83%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.50%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

12.50%

+1.13%