Сравнение EQBK с RY
EQBK (Equity Bancshares Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EQBK in Banks - Regional, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, EQBK returned 7.97%/yr vs 16.35%/yr for RY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQBK и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQBK показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции EQBK уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 7.97% против 16.35% соответственно.
EQBK
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.97%
RY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 57.47%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам EQBK и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQBK Equity Bancshares Inc. | 4.89% | 6.94% | 26.95% | 5.53% | -2.59% | 57.89% | -30.06% | -12.43% | -0.45% | 5.26% |
RY Royal Bank of Canada | 15.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between EQBK and RY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between EQBK and RY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQBK:
$1.76
RY:
$18.17
EQBK:
26.48
RY:
10.68
EQBK:
0.19
RY:
1.55
EQBK:
1.93
RY:
1.70
EQBK:
$337.91M
RY:
$138.99B
EQBK:
$101.11M
RY:
$65.64B
EQBK:
$63.32M
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQBK vs. RY — Ранг доходности на риск
EQBK
RY
Сравнение EQBK c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Bancshares Inc. (EQBK) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQBK | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.67 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.75 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 21.42 | -18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQBK | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.84 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EQBK и RY
Максимальная просадка EQBK за все время составила -69.80%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQBK и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQBK | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.80% | -62.90% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -10.04% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -19.88% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.41% | -28.36% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.80% | -39.95% | -29.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.48% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -9.33% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.69% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQBK и RY
Equity Bancshares Inc. (EQBK) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EQBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQBK | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.36% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 11.58% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 15.06% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 17.99% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 19.76% | +15.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQBK и RY
Дивидендная доходность EQBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RY в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQBK Equity Bancshares Inc. | 1.48% | 1.48% | 1.27% | 1.30% | 1.10% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.39% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQBK и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Bancshares Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQBK и RY
EQBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 108.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
EQBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 108.02M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
EQBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.97M при выручке в 108.02M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
EQBK and RY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQBK has higher volatility (4.96%) compared to RY (4.36%). In terms of maximum drawdown, EQBK dropped -69.80% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQBK и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор