PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQBK с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQBK с RY

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

EQBK (Equity Bancshares Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EQBK in Banks - Regional, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, EQBK returned 9.45%/yr vs 17.64%/yr for RY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQBK и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Bancshares Inc. (EQBK) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQBK показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции EQBK уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 9.45% против 17.64% соответственно.

EQBK

1 день
-1.93%
1 месяц
7.21%
6 месяцев
11.12%
С начала года
11.12%
1 год
17.37%
3 года*
30.74%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.45%

RY

1 день
-1.69%
1 месяц
7.15%
6 месяцев
21.80%
С начала года
21.80%
1 год
60.86%
3 года*
33.59%
5 лет*
19.29%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQBK и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQBK
Equity Bancshares Inc.		11.12%6.94%26.95%5.53%-2.59%57.89%-30.06%-12.43%-0.45%5.26%
RY
Royal Bank of Canada		21.80%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between EQBK and RY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.40

The correlation between EQBK and RY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQBK:

$1.02B

RY:

$284.61B

EPS

EQBK:

$1.93

RY:

CA$18.17

Коэффициент P/E

EQBK:

25.52

RY:

16.02

Коэффициент PEG

EQBK:

0.18

RY:

2.32

Коэффициент P/S

EQBK:

1.86

RY:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

EQBK:

$337.91M

RY:

CA$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQBK:

$101.11M

RY:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

EQBK:

$63.32M

RY:

CA$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equity Bancshares Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

EQBK vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQBK
Ранг доходности на риск EQBK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQBK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQBK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQBK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQBK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQBK c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Bancshares Inc. (EQBK) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQBKRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
4.06

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
5.76

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.71

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

6.09

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

22.70

-20.24

EQBK vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQBK на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQBK и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQBK и RY

Максимальная просадка EQBK за все время составила -69.80%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQBK и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQBKRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.80%

-62.90%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-10.04%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.29%

-19.88%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-28.36%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.80%

-39.95%

-29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.69%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-9.30%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.69%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQBK и RY

Equity Bancshares Inc. (EQBK) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EQBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQBKRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.68%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

11.45%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

15.09%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

18.01%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

19.65%

+15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQBK и RY

Дивидендная доходность EQBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RY в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQBK
Equity Bancshares Inc.		1.46%1.48%1.27%1.30%1.10%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.26%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQBK и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Bancshares Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
108.02M
33.93B
(EQBK) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EQBK значения в USD, RY значения в CAD

Сравнение рентабельности EQBK и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equity Bancshares Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
48.7%
Активы портфеля
EQBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 108.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

EQBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 108.02M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

EQBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.97M при выручке в 108.02M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

EQBK and RY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQBK has higher volatility (6.96%) compared to RY (3.68%). In terms of maximum drawdown, EQBK dropped -69.80% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQBK и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор