PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -17.86%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-20.99%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between EPV and QTAP is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.61

The correlation between EPV and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QTAP

Секторы
EPV
QTAP

Финансовые услуги

35.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QTAP
8.7%

Энергетика

EPV

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

EPV

-

QTAP
5.1%

Промышленность

EPV

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

EPV

-

QTAP
0.1%

Технологии

EPV

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

EPV vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
4.62

-5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
8.50

-9.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

15.20

-16.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

80.04

-81.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

4.62

-5.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.75

-1.37

Просадки

Сравнение просадок EPV и QTAP

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-29.44%

-69.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-1.69%

-30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-13.03%

-52.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-29.44%

-49.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.10%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-5.04%

-83.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

0.32%

+18.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QTAP

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

1.33%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

3.97%

+22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

5.56%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

18.89%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

18.77%

+19.03%

Сравнение комиссий EPV и QTAP

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QTAP

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QTAP have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -17.86% for EPV. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор