PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-23.35%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between EPV and QTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.61

The correlation between EPV and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QTAP

Секторы
EPV
QTAP

Финансовые услуги

44.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QTAP
8.7%

Энергетика

EPV

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

EPV

-

QTAP
5.1%

Промышленность

EPV

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

EPV

-

QTAP
0.1%

Технологии

EPV

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

EPV vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
3.34

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
5.37

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.81

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.34

-9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

42.65

-44.02

EPV vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и QTAP

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-29.44%

-69.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-2.49%

-31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-13.03%

-53.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-29.44%

-50.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-0.78%

-98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-4.94%

-83.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

0.49%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QTAP

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

2.45%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

5.24%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

6.23%

+25.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

18.92%

+17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

18.62%

+18.20%

Сравнение комиссий EPV и QTAP

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QTAP

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -19.47% for EPV. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор