Сравнение EPSB с SMCP
EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности EPSB и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPSB и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 4.92% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between EPSB and SMCP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов EPSB и SMCP
Секторы
EPSB
SMCP
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
EPSB
SMCP
Технологии
EPSB
SMCP
Финансовые услуги
EPSB
SMCP
Потребительский циклический сектор
EPSB
SMCP
Сырьевые материалы
EPSB
SMCP
Здравоохранение
EPSB
SMCP
Недвижимость
EPSB
SMCP
Энергетика
EPSB
SMCP
Коммунальные услуги
EPSB
SMCP
Коммуникационные услуги
EPSB
-
SMCP
Потребительский защитный сектор
EPSB
-
SMCP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPSB vs. SMCP — Ранг доходности на риск
EPSB
SMCP
Сравнение EPSB c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPSB | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPSB | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | -1.43 | +3.51 |
Просадки
Сравнение просадок EPSB и SMCP
Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPSB | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -27.86% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -25.99% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.33% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSB и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPSB | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 43.62% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 43.62% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 43.62% | -28.24% |
Сравнение комиссий EPSB и SMCP
EPSB берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSB и SMCP
Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.15% | 1.36% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPSB and SMCP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPSB is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPSB is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Harbor and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для EPSB и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор