PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past year, EPSB returned 30.45% vs 82.03% for QQQS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и QQQS

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%48.88%

Correlation

The correlation between EPSB and QQQS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.76

The correlation between EPSB and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и QQQS

Секторы
EPSB
QQQS

Промышленность

29.9%
4.8%

Технологии

22.6%
42.1%

Финансовые услуги

13.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.2%

Сырьевые материалы

7.1%
1.0%

Здравоохранение

6.3%
41.0%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Промышленность

EPSB
29.9%
QQQS
4.8%

Технологии

EPSB
22.6%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
QQQS
5.2%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
QQQS
1.0%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
QQQS
41.0%

Недвижимость

EPSB
6.1%
QQQS

-

Энергетика

EPSB
3.2%
QQQS
2.2%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

EPSB

-

QQQS
2.4%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

QQQS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

EPSB vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.07

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.85

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

6.05

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

20.20

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.65

+1.49

Просадки

Сравнение просадок EPSB и QQQS

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-38.06%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-13.63%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-13.25%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.07%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и QQQS

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 4.35%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.46%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

18.55%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

26.84%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

28.34%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

28.34%

-12.97%

Сравнение комиссий EPSB и QQQS

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и QQQS

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and QQQS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs QQQS's -38.06%.

On 1-year performance, QQQS leads with 82.03% vs 30.45% for EPSB. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 82.03% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.14% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор